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Acerca das variáveis aleatórias multidimensionais, julgue os próximos itens.
Considere que a matriz de covariância de um vetor aleatório que segue uma distribuição normal bivariada seja expressa por \(\Sigma = \sigma^2 egin{pmatrix} 1 & au \ au & 1 \end{pmatrix}\), \( au > 0\), e que, no contorno dessa distribuição, o eixo maior da elipse seja igual a 3 vezes o eixo menor. Nesse caso, é correto afirmar que τ < 1,5.