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Considere o processo de médias móveis definido como Mt(z) = (z+1)⁻¹ × [Xt + Xt-1 + ... + Xt-z+1], em que t é um número inteiro positivo e {Xt} é um processo fracamente estacionário e não gaussiano. Nesse caso, é correto afirmar que, à medida que o denominador z aumenta, o processo Mt(z) converge em distribuição para um processo gaussiano.