Para determinado processo estatístico de grandes amostras e não tendencioso que obedeça à distribuição normal, o limite ...

Considere uma variável aleatória W tal que P(W > c) = P(W < -c), para qualquer valor real c. Nesse caso, se a variância de W2 for igual a 10 e se a va...

O desvio padrão amostral da variável U é igual a 10.

Se a distribuição das variáveis aleatórias Xi for normal, então a distribuição amostral de (X̄−μ)/(S/√n) seguirá uma distribuição T com n − 1 graus de...

No limite estacionário, a probabilidade de o paciente optar pelo fornecedor B (estado 0) é superior à probabilidade de ele optar pelo fornecedor A (es...

Para X = 10, a estimativa de Y é Ŵ = 12.

A estimativa de mínimos quadrados ordinários do coeficiente a é igual ou superior a 1.

O modelo apresentado é um processo autorregressivo de primeira ordem, AR(1), em que a média e o desvio padrão de Xt são, respectivamente, iguais a 4 e...

As estimativas de máxima verossimilhança para os coeficientes a e b, na hipótese de os erros aleatórios serem normais, são a = -81 e b = 0,8 .

Para uma série temporal finita x₁, ..., x_n , a média aritmética das médias móveis de ordem k é igual a arx = 1/n (x₁ + ... + x_n) , para qualquer k ...

A razão r_k / σ_k é denominada resíduo padronizado.