///
Para uma variável aleatória X, de média E(X) = μ e variância Var(X) = σ2, uma amostra aleatória de tamanho n é constituída por um conjunto {X1, X2, ..., Xn} de n variáveis aleatórias idênticas a X e estatisticamente independentes entre si. Essa amostra aleatória de X tem média amostral definida como sendo a variável aleatória X̄ = (X1 + X2 + ... + Xn) / n. Se um estimador estatístico para um parâmetro θ, associado à distribuição de probabilidade de X, for denotado por θ̂, então o estimador para θ, da referida amostra aleatória, será θ̂n = θ̂(X̄).
Para uma amostra aleatória da variável X, cuja distribuição depende de m parâmetros θ1, θ2, ..., θm, deve-se obter estimadores, minimizando a função de verossimilhança L(θ1, θ2, ..., θm).