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Ano: 2024Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: BACENDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Propriedades dos Estimadores | Máxima Verossimilhança | Inferência Estatística
Texto associado
Supondo que os valores 3, 0, 0, 1, 4 constituam uma realização de uma amostra aleatória simples de tamanho n igual a 5 retirada de uma população com função de probabilidade P(X = x) =
na qual > 0 denota o parâmetro a ser estimado e x ∈ {0, 1, 2, … }, julgue o seguinte item.
A estimativa da variância do estimador de máxima
verossimilhança do parâmetro é igual a 0,32.
Ano: 2016Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: TCE-PADisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Máxima Verossimilhança | Inferência Estatística
Texto associado
Uma amostra aleatória, comn = 16 observações independentes e identicamente distribuídas (IID), foi obtida a partir de uma população infinita, com média e desvio padrão desconhecidos e distribuição normal.
Tendo essa informação como referência inicial, julgue o seguinte item.
Se a média amostral for igual a 3,2 e a variância amostral, igual
a 4,0, o estimador de máxima verossimilhança para a média
populacional será igual a 1,6.
Ano: 2024Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: ANATELDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Máxima Verossimilhança | Inferência Estatística
Texto associado
Os valores 2, 3, 1, 0, 2 constituem uma amostra aleatória
simples de tamanho 5 retirada de uma distribuição discreta W, na
qual
P(W = w) = p(1-p)w, com w ∈ { 0, 1, 2, … }, sendo p um
parâmetro que denota uma probabilidade.
Com base nas informações precedentes e no método de estimação por máxima verossimilhança, julgue o próximo item.
Pelo método da máxima verossimilhança, a estimativa da
média de W é igual a 8/5 .
Ano: 2024Banca: FGVOrganização: TJ-MSDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Máxima Verossimilhança | Inferência Estatística
O estimador de máxima verossimilhança não viesado, por
correção de Bessel, da variância de uma amostra de tamanho
n=4 é igual a 3 unidades.
O valor do estimador de máxima verossimilhança da variância
dessa população (na mesma unidade de medida) é:
Ano: 2016Banca: FGVOrganização: IBGEDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Máxima Verossimilhança | Inferência Estatística
Os principais métodos para a estimação de parâmetros em modelos de regressão linear são os de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), o do Melhor Estimador Linear Não Tendencioso (BLUE) e o de Máxima Verossimilhança (MV).
Sobre esses métodos, é correto afirmar que:
Ano: 2013Banca: CESGRANRIOOrganização: IBGEDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Inferência Estatística | Máxima Verossimilhança
O número de pacientes X que demandam em um posto de saúde durante um intervalo de tempo de 10 minutos tem distribuição de Poisson com parâmetro θ. Durante 10 dias consecutivos no intervalo das 9 h às 9 h 10 min foram feitas as seguintes observações: 2, 4, 6, 1, 5, 7, 2, 6, 3 e 1.
Nessas condições, a estimativa de máxima verossimilhança da função P(X ≤ 1) é
Nessas condições, a estimativa de máxima verossimilhança da função P(X ≤ 1) é
Ano: 2024Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: ANATELDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Máxima Verossimilhança | Inferência Estatística
Texto associado
Os valores 2, 3, 1, 0, 2 constituem uma amostra aleatória
simples de tamanho 5 retirada de uma distribuição discreta W, na
qual
P(W = w) = p(1-p)w, com w ∈ { 0, 1, 2, … }, sendo p um
parâmetro que denota uma probabilidade.
Com base nas informações precedentes e no método de estimação por máxima verossimilhança, julgue o próximo item.
O estimador de máxima verossimilhança para a variância de W é a variância amostral.
Ano: 2025Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: TRF - 6ª REGIÃODisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Momentos e Função Geradora de Momentos | Propriedades dos Estimadores | Estimação Pontual | Teoria das Probabilidades | Máxima Verossimilhança | Inferência Estatística
Texto associado
Uma população de variáveis aleatórias independentes e
identicamente distribuídas segue a distribuição uniforme
Xi ~ Uniforme[0, θ] no intervalo [0, θ], em que f(x) = 1/ θ para
0 ≤ x ≤ θ e f(x) = 0, caso contrário. Uma amostra de tamanho
n será retirada dessa população, sendo X(i) a i-ésima estatística de
ordem da amostra.
Tendo como referência essas informações, julgue o item que se segue.
X(n) ∗ (1 + 1/n) é o estimador não viesado de variância mínima para θ.
Ano: 2024Banca: IV - UFGOrganização: TJ-ACDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Inferência Estatística | Máxima Verossimilhança | Métodos de Estimação | Propriedades dos Estimadores
O estimador de máxima verossimilhança é igual ao ponto
que maximiza a função de verossimilhança, sendo obtido de
forma analítica para modelos probabilísticos simples.
Quando não é possível obter o máximo da função de
verossimilhança de forma analítica, qual método iterativo
pode ser usado?
Ano: 2024Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: BACENDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Máxima Verossimilhança | Inferência Estatística
Texto associado
Supondo que os valores 3, 0, 0, 1, 4 constituam uma realização de uma amostra aleatória simples de tamanho n igual a 5 retirada de uma população com função de probabilidade P(X = x) = na qual > 0 denota o parâmetro a ser estimado e x ∈ {0, 1, 2, … }, julgue o seguinte item.
A estimativa de máxima verossimilhança da variância
populacional é igual ou superior a 2.