Suponha-se que Y seja uma variável aleatória di...

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Ano: 2017Banca: QuadrixOrganização: TERRACAPDisciplina: EstatísticaTemas: Máxima Verossimilhança

Suponha-se que Y seja uma variável aleatória discreta, tal que P(Y = −1) = \( heta\) e P(Y = 1) = 1 − \( heta\), em que 0 < \( heta\) < 1. Se Y1, …, Yn representar uma amostra aleatória simples retirada da distribuição Y, então o estimador de máxima verossimilhança de \( heta\) será igual a

\(\hat{ heta} = \frac{Y_1 + ... + Y_n}{n}\).

\(\hat{ heta} = \frac{Y_1^2 + ... + Y_n^2}{n}\).

\(\hat{ heta} = \frac{(Y_1 + ... + Y_n)^2}{n}\).

\(\hat{ heta} = \left| \frac{Y_1 + ... + Y_n}{n} ight|\).

\(\hat{ heta} = \frac{1}{2} - \frac{Y_1 + ... + Y_n}{n}\).

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