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Considere uma variável aleatória X=(X1, X2) com distribuição normal bivariada N(0, Σ) com matriz de variâncias e covariâncias dada por Σ = (1 ρ / ρ 1) e ρ > 0. Os autovalores desta matriz são λ1 = 1+ρ e λ2 = 1-ρ com correspondentes autovetores: v1 = 1/√2 (1 1) e v2 = 1/√2 (1 -1), respectivamente. A transformação por componentes principais é Y=ΓT(X-μ) = 1/√2 (1 1 / 1 -1) X. Assim, qual é o primeiro componente principal?