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Seja {X(t), -∞ < t < ∞} um processo estocástico Normal estacionário com média zero e função de autocorrelação \(R_X(\tau) = \begin{cases} 1 - \frac{|\tau|}{T} & \text{para } -T \le \tau \le T \\ 0 & \text{em caso contrário} \end{cases}\), considerando a sequência {X(tᵢ), i = 1, 2, ... , n} de n observações amostrais do processo tomadas nos instantes de tempo \(t_i = i \frac{T}{2}\) t = 1, 2, .... , n. Então, a variância da média amostral \(\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X(t_i)\) é