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O seguinte modelo foi ajustado a uma série temporal de vendas de um produto: Zt = φ₁Zt₋₁ + φ₂Zt₋₂ + at onde φ₁ e φ₂ são os parâmetros do modelo e at é o ruído branco de média zero e variância 1.
Considere as afirmações:
Tal modelo é
I. estacionário se φ₁ ≤ 1 e φ₂ ≤ 1.
II. invertível se φ₁ ≤ 1 e φ₂ ≤ 1.
III. um ARMA(2,1).
IV. não estacionário, se φ₁ = 0,4 e φ₂ = 0,6.
Está correto o que consta APENAS em