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Relativamente à Análise Multivariada, considere as seguintes afirmações:
I. Seja X uma variável aleatória normal univariada com média μ1 e variância σ1² e Y uma variável aleatória normal univariada com média μ2 e variância σ2². Nessas condições, o vetor (X, Y) tem distribuição normal bivariada.
II. Se Σ é a matriz de covariâncias de um determinado vetor aleatório, então Σ é uma matriz positiva definida.
III. A variância total de um vetor aleatório é dada pelo traço de sua matriz de covariâncias.
IV. Se Σ = [[1, -1], [-1, 2]] é a matriz de covariâncias do vetor aleatório X de dimensão (2x1), então a matriz de correlações de X é P = [[1, -0,25], [-0,25, 1]]
Está correto o que consta APENAS em