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Se Z tem distribuição normal padrão, então: P (Z < 0,25) = 0,60 P (Z < 1) = 0,84 P (Z < 1,5) = 0,93
Seja Z = (X, Y), uma variável aleatória com distribuição normal bivariada com vetor de médias µ = [10, 12]ᵀ e matriz de covariâncias [[30, 0], [0, 34]]. Para uma amostra aleatória simples (Xi, Yi), i = 1, 2, ..., n da distribuição de Z, sejam X̄ = (ΣXi)/n e Ȳ = (ΣYi)/n.
O valor de n para que a diferença, em valor absoluto, entre (X̄ − Ȳ) e (µx − µy) seja superior a 0,25, com probabilidade de 80%, é