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Considere o problema de estimar os parâmetros de uma variável populacional multivariada, de dimensão p, suposta normalmente distribuída com média μ e matriz de covariâncias Σ.
Se x1, x2, ..., xN constitui uma amostra aleatória dessa população N(μ, Σ), com p < N, então os estimadores de máxima verossimilhança de μ e Σ são X̅ e
[obs: xt indica a transposta de x]