Suponha X = (X₁, X₂, X₃, X₄)^t uma distribuição normal multivariada com matriz de covariância Σ = eginpmatrix 2 & 1 & 2 & 0 \ 1 & 2 & -1 & 0 \ 2 & -1 & 3 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 2 pmatrix .A variância de X₁ + X₂ + X₃ + X₄ é:

Suponha X = (X₁, X₂, X₃, X₄)^t uma distribuição...

457941204394899

Ano: 2022Banca: FGVOrganização: TJ-DFTDisciplina: EstatísticaTemas: Variável Aleatória Multidimensional

Suponha \(X = (X_1, X_2, X_3, X_4)^t\) uma distribuição normal multivariada com matriz de covariância \(\Sigma = egin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \ 1 & 2 & -1 & 0 \ 2 & -1 & 3 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}\).

A variância de \(X_1 + X_2 + X_3 + X_4\) é:

13.

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