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Considere que β̂₁ sejam os estimadores de mínimos quadrados e β̂₂, os estimadores de máxima verossimilhança do conjunto de parâmetros β de determinado modelo de regressão. Nesse caso, se E(∙) representa o valor esperado e V(∙), a variância dos estimadores, então E(β̂₁) = E(β̂₂) = β e V(β̂₁) > V(β̂₂).