Considere X(t) um processo estocástico com média representada por mX(t), para t Γ , e, para t1, t2 Γ , sejam RX(t1, t2) e CX(t1, t2) as funções de autocorrelação e autocovariância, respectivamente. A equação que relaciona as três funções do processo estocástico X(t) é

CX(t1, t2) = RX(t1, t2) - mX(t1)mX(t2).

CX(t1, t2) = RX(t1, t2) + mX(t1) + mX(t2).

CX(t1, t2) = RX(t1, t2) - 2mX(t1)mX(t2).

CX(t1, t2) = RX(t1, t2) - mX(t1)mX(t2).

CX(t1, t2) = RX(t1, t2) + mX(t1)mX(t2).

Considere X(t) um processo estocástico com médi...

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Ano: 2024Banca: Instituto Vicente NelsonOrganização: Poder Judiciário - ACDisciplina: EstatísticaTemas: Processos Estocásticos

Considere X(t) um processo estocástico com média representada por m_X(t), para t \(\in\) \(\Gamma\), e, para t₁, t₂ \(\in\) \(\Gamma\), sejam R_X(t₁, t₂) e C_X(t₁, t₂) as funções de autocorrelação e autocovariância, respectivamente. A equação que relaciona as três funções do processo estocástico X(t) é

C_X(t₁, t₂) = R_X(t₁, t₂) + m_X(t₁) + m_X(t₂).

C_X(t₁, t₂) = R_X(t₁, t₂) - 2m_X(t₁)m_X(t₂).

C_X(t₁, t₂) = R_X(t₁, t₂) - m_X(t₁)m_X(t₂).

C_X(t₁, t₂) = R_X(t₁, t₂) + m_X(t₁)m_X(t₂).

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