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Considerando o modelo ARMA (1, 1): Zₜ – ϕZₜ₋₁= c + aₜ + θaₜ₋₁, em que 𝒄 é uma constante numérica e aₜ é um ruído branco, analise as afirmativas a seguir.
I. Condição de estacionalidade: |θ| < 1.
II. Condição de invertibilidade: |ϕ|<1.
III. Média do processo: \(\mu = \frac{c}{1-\theta}\).
IV. Função de autocorrelação FAC: \(\rho_l = \begin{cases} 1 & l = 0 \\ \frac{(\phi-\theta)(1-\phi\theta)}{1+\theta^2-2\phi\theta} & l = 1 \\ \phi\rho_{l-1} & l > 1 \end{cases}\).
Quantas afirmativas estão corretas?