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A variável aleatória \(X = \begin{pmatrix} X_{1} \\ X_{2} \\ X_{3} \end{pmatrix}\) apresenta uma distribuição normal multivariada com vetor de média μ dado por \(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}\) e matriz de covariância \(\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}\). Considerando uma outra variável aleatória Y = 2X1 − X2 + X3, obtém-se que a variância relativa de Y, definida como o resultado da divisão da variância de Y pelo quadrado da média de Y, é igual a