O teste descrito é um teste de hipóteses composto.

b < 0,3.

No modelo de risco individual, o valor agregado das indenizações é uma variável aleatória S = X1 + X2 + ··· + Xn, em que cada Xi é uma variável aleató...

Julgue os itens seguintes, referentes a regressão linear e séries temporais.Duas séries temporais, e , ambas não estacionárias e integradas de ordem u...

O estimador de máxima verossimilhança para a função de densidade da distribuição normal em questão é f(x) = 1σ√(2π) [-1/2(x-μσ ight)² ight] , para qua...

P(T > 35 | T > 30) = P(T > 35).

A determinação do valor k dependerá da escolha do nível de significância do teste.

O teorema central do limite (TCL) garante que, se n é grande, então a estatística menos sua média, dividida pelo erro padrão tende para a distribuição...

Um modelo de séries temporais tem a forma (1 - 0,5B)Yt = (1 - 0,5B)at, em que at representa um choque aleatório no instante t, B é o operador de atras...

Considerando que a forma da distribuição de uma variável seja dada por um parâmetro desconhecido heta , assinale a opção correspondente às característ...

Para um modelo de regressão que não seja simples, a soma dos resíduos não será nula.