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Seja \(X\) uma variável aleatória normal com os seguintes parâmetros: valor esperado \(\mu = 3\) e variância \(\sigma^2 = 9\). Se denotarmos a função distribuição acumulada da variável aleatória normal padrão \(Z\) por \[\Phi(z) := P\{Z \leq z\} = \int_{-\infty}^{z} e^{-y^2/2} dy, ext{ com } -\infty < z < \infty,\] então a probabilidade de \(X\) ser maior que zero, \(P\{X > 0\}\), é dada por: