fonte de variaçãograus de liberdademédia dos quadradosrazão FP-valormodelo200,02erro5total100coeficienteestimativaerro padrãorazão tP-valorβ00,50,5β11,20,3< 0,001β20,3- 4,0Um estudo econométrico considerou o modelo de regressão linear múltipla na forma Yi = β0 + β1X1,i + β2X2,i + εi, em que i = 1, ..., n; Yi representa a variável resposta, X1,i e X2,i são as variáveis explicativas; β0, β1 e β2 são os coeficientes (fixos) do modelo; e εi representa o erro aleatório normal com média zero e variância σ2. Considerando essas informações e as tabelas acima, que mostram resultados pertinentes ao referido modelo, cujos coeficientes foram obtidos com base no método de mínimos quadrados ordinários, julgue os itens a seguir.A estimativa de máxima verossimilhança do coeficiente β2 é inferior a -1 e superior a -2.

fonte de variaçãograus de liberdademédia dos qu...

457941204585435

Ano: 2014Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: ANATELDisciplina: EstatísticaTemas: Modelos Lineares

fonte de variação	graus de liberdade	média dos quadrados	P-valor
modelo		20	0,02
erro		5
total	100

coeficiente	estimativa	erro padrão	razão t	P-valor
β₀	0,5	0,5
β₁	1,2	0,3		< 0,001
β₂		0,3	- 4,0

Um estudo econométrico considerou o modelo de regressão linear múltipla na forma Y_i = β₀ + β₁X_1,i + β₂X_2,i + ε_i, em que i = 1, ..., n; Y_i representa a variável resposta, X_1,i e X_2,i são as variáveis explicativas; β₀, β₁ e β₂ são os coeficientes (fixos) do modelo; e ε_i representa o erro aleatório normal com média zero e variância σ². Considerando essas informações e as tabelas acima, que mostram resultados pertinentes ao referido modelo, cujos coeficientes foram obtidos com base no método de mínimos quadrados ordinários, julgue os itens a seguir.

A estimativa de máxima verossimilhança do coeficiente β₂ é inferior a -1 e superior a -2.

Certo

Errado

Gabarito comentado

Comentários

Anotações

Enviar para caderno

Reportar erro